Инвестиции | Нота на S&P500 Index
Регулярный купон 6,5% годовых USD на американский рынок акций
Параметры
ВалютаUSD
Базовый активS&P 500 Index
Срокдо 4 лет
Купон6.5% годовых, с эффектом памяти
Наблюденияраз в полгода
Барьеры◻️ досрочный отзыв: 110%
◻️ купонный барьер: 85%
◻️ защитный барьер: 85%
при досрочном погашениивыплата 100% от номинала + купон, а также запомненные купоны в случае наличия таковых
при погашении в конце срока100% от номинала или участие в снижении базового актива и минус 15%
Бэк-тест: исторические результаты
Перед тем как предложить Вам наши продукты, мы проверяем какие результаты они показывали в прошлом. Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты, но позволяет понять сильные и слабые стороны продукта. Например, как они вели себя в непростые для рынка времена. Такая процедура называется бэк-тест.
Этапы бэк-теста
1
Этап 1
Ежедневный запуск ноты, начиная с 1980г.
2
Этап 2
Оценка результатов каждой запущенной и одновременно погашенной ноты
3
Этап 3
Вычисление среднего срока работы ноты и доли положительных результатов
Какие кризисные периоды прошла нота на S&P 500 Index?
Начало бэк-теста
1980
Кризис доткомов
2001
Ипотечный кризис
2007
Коронавирус
2020
Результаты бэк-теста по ноте на S&P-500 индекс
1980г.
Начало бэк-теста
17 мес.
Средний срок работы
96%
Доля положительных результатов
S&P 500 Index: обзор индекса
Фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ею же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года.
США
География индекса
500
Компаний в составе индекса
11
Секторов в составе индекса
+15%
Динамика за последний год
Динамика индекса S&P 500
Несмотря на уверенные показатели роста ВВП США за последние кварталы, серьезного роста индекса с текущих значений к концу года большинство аналитиков не ждет. Консенсус-прогноз до конца 2023 года по уровню S&P 500 – это 4,318.
Основным фактором, который может сдерживать дальнейший рост фондового рынка США, являются высокая инфляция и высокие процентные ставки.
Несмотря на это, в долгосрочной перспективе экспозиция на S&P 500 остается привлекательной инвестиционной идеей.
Основным фактором, который может сдерживать дальнейший рост фондового рынка США, являются высокая инфляция и высокие процентные ставки.
Несмотря на это, в долгосрочной перспективе экспозиция на S&P 500 остается привлекательной инвестиционной идеей.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Регулярность выплаты инвестиционного доходаНота выплачивает купоны раз в полгода, даже если индекс упал на 15%. Если падение составило более чем 15%, то в ноте есть эффект памяти, позволяющий получить все невыплаченные, но запомненные купоны при условии, что в следующее наблюдение индекс будет выше купонного барьера
Индекс не может обанкротитьсяИндекс в качестве базового актива не имеет рисков, присущих отдельным акциям – компания может обанкротиться, а индекс – нет. Эффект от банкротства одной компаний на весь индекс – минимальный.
Оптимальный срок инвестированияСрок жизни ноты – до 4 лет. В случае кратковременной коррекции на американском рынке акций нота может помочь избежать погашения с убытком.
Ежедневная ликвидностьВыход из ноты возможен в любой рабочий день (рабочие дни РФ и США).
МЕХАНИКА РАБОТЫ
Выплата купонов
Купон выплачивается,
если на момент наблюдения базовый актив выше купонного барьера.
Купон запоминается,
если базовый актив ниже купонного барьера. При этом купон (-ы) запоминаются и будут выплачены, когда базовый актив превысит купонный барьер.
если на момент наблюдения базовый актив выше купонного барьера.
Купон запоминается,
если базовый актив ниже купонного барьера. При этом купон (-ы) запоминаются и будут выплачены, когда базовый актив превысит купонный барьер.
Погашение
Сценарий 1
Погашение досрочно
Сценарий 1
Погашение досрочно
По результатам любого наблюдения (кроме последнего) базовый актив выше барьера досрочного отзыва (110%).
Результат: выплачивается 100% номинала и условный купон, а также запомненные купоны в случае наличия таковых. Нота погашается.
Результат: выплачивается 100% номинала и условный купон, а также запомненные купоны в случае наличия таковых. Нота погашается.
Сценарий 2
Погашение в конце срока и базовый актив выше защитного барьера
Погашение в конце срока и базовый актив выше защитного барьера
Досрочного погашения не произошло,
и на момент последнего наблюдения базовый актив выше защитного барьера (85%).
Результат: выплачивается 100% номинала. Нота погашается.
и на момент последнего наблюдения базовый актив выше защитного барьера (85%).
Результат: выплачивается 100% номинала. Нота погашается.
Сценарий 3
Погашение в конце срока и базовый актив ниже защитного барьера
Погашение в конце срока и базовый актив ниже защитного барьера
Результат: выплачивается 100% номинала за вычетом снижения базового актива и минус 15%. Нота погашается.
Пример: базовый актив -20% на момент погашения,
инвестор получает 100% - 20% - 15%= 65% от инвестиций.
Пример: базовый актив -20% на момент погашения,
инвестор получает 100% - 20% - 15%= 65% от инвестиций.
ДИСКЛЕЙМЕР
График с динамикой индекса США представлен за период 4 сентября 2018 - 1 сентября 2023гг.
Остальные данные на сайте приведены по состоянию на 5 сентября 2023 года.
ABYLAI GLOBAL SOLUTIONS LTD. частная компания Международного финансового центра "Астана", находящаяся по следующему адресу: Z05T3E5, Казахстан, Астана, Мангилик Ел 55/22 оф 232, С4.3 E-mail: info@abylaigs.kz, https://abylaigs.kz/, под идентификационным номером 220440900175. Лицензия AFSA-A-LA-2023-0001. Предоставляемые услуги доступны только профессиональным клиентам и рыночным контрагентам в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА.
Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если прямо не предусматривается иное. Настоящее сообщение не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Предполагаемое отдельными инвестиционными стратегиями в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами размещение активов в ценные бумаги, предназначенные для профессиональных клиентов или рыночных контрагентов, в том числе в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на биржах, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Актами МФЦА возможно исключительно в случаях, если клиент признан профессиональным клиентом или рыночным контрагентом в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными Актами МФЦА в отношении финансовых инструментов, предназначенных для профессиональных клиентов или рыночных контрагентов, и особенностями оказания услуг квалифицированным профессиональным клиентам или рыночным контрагентам. Налогоплательщик обязан осуществлять выплату налогов в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».
Ответственность за содержание и достоверность материалов третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, новостных, аналитических, несут источники материалов.
Информация для получателей финансовых услуг и клиентов: https://abylaigs.kz/disclosure
Остальные данные на сайте приведены по состоянию на 5 сентября 2023 года.
ABYLAI GLOBAL SOLUTIONS LTD. частная компания Международного финансового центра "Астана", находящаяся по следующему адресу: Z05T3E5, Казахстан, Астана, Мангилик Ел 55/22 оф 232, С4.3 E-mail: info@abylaigs.kz, https://abylaigs.kz/, под идентификационным номером 220440900175. Лицензия AFSA-A-LA-2023-0001. Предоставляемые услуги доступны только профессиональным клиентам и рыночным контрагентам в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА.
Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если прямо не предусматривается иное. Настоящее сообщение не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Предполагаемое отдельными инвестиционными стратегиями в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами размещение активов в ценные бумаги, предназначенные для профессиональных клиентов или рыночных контрагентов, в том числе в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на биржах, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Актами МФЦА возможно исключительно в случаях, если клиент признан профессиональным клиентом или рыночным контрагентом в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными Актами МФЦА в отношении финансовых инструментов, предназначенных для профессиональных клиентов или рыночных контрагентов, и особенностями оказания услуг квалифицированным профессиональным клиентам или рыночным контрагентам. Налогоплательщик обязан осуществлять выплату налогов в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».
Ответственность за содержание и достоверность материалов третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, новостных, аналитических, несут источники материалов.
Информация для получателей финансовых услуг и клиентов: https://abylaigs.kz/disclosure
